Как рассчитать размер позиции

Почему расчёт начинается с идеи и границы риска

Сначала определяют условия сделки и момент, при котором исходное предположение перестаёт работать. Затем выбирают денежную сумму, которую готовы потерять в рассматриваемом сценарии. Только после этого получают количество. Обратная последовательность — открыть удобный большой объём и подобрать под него близкий стоп — способна создать защиту, не связанную с логикой самой идеи.

Денежный бюджет риска не равен выделенной марже. При плече небольшое обеспечение может поддерживать большой номинал. Для оценки потери важны фактическое количество и движение цены, а также правила счёта. Если допустимая потеря задаётся долей капитала, нужно заранее определить сам капитал и порядок учёта уже открытых позиций, а не каждый раз выбирать удобную базу.

Как работает простая линейная формула

Пусть R — денежный риск до расходов, E — цена входа, S — планируемая цена выхода по защите. Тогда количество Q = R / |E − S|. Для лонга с выходом ниже входа и для шорта с выходом выше входа абсолютное расстояние положительно. Если E и S совпадают, делить нельзя: нулевое расстояние не создаёт бесконечно большой безопасной позиции.

Это формула для количества в единицах базового актива у простого линейного инструмента. У контракта с множителем, обратным расчётом или у опциона зависимость другая. Перед применением проверяют спецификацию и единицы. Стоимость позиции Q × E показывает номинал, но сама по себе не сообщает ни необходимую маржу, ни максимальную возможную потерю в реальном исполнении.

Какие поправки нужны до отправки

Комиссии входа и выхода, проскальзывание и возможные платежи удержания уменьшают запас денежного риска. Если бюджет должен покрывать их тоже, количество по простой формуле потребуется пересмотреть. Для оценки используют понятные допущения, а не вычитают расходы после того, как весь лимит уже занят ценовым движением.

Полученное количество приводят к допустимому шагу и минимальному размеру заявки. Округление вверх увеличивает риск относительно исходного расчёта; иногда корректный итог означает пропуск сделки, если минимальный объём слишком велик. Проверяют и доступность обеспечения, и общий риск нескольких позиций. Две сделки на связанные активы могут одновременно двигаться против счёта, поэтому каждая по отдельности не описывает весь портфель.

Бюджет 10 USDT и расстояние 2

В учебном примере капитал равен 1000 USDT, а выбранный для одной сделки ценовой риск — 10 USDT. Вход по 100, планируемый выход по 98. Расстояние равно 2, поэтому количество составляет 5 единиц, номинальная стоимость при входе — 500 USDT. Выбор плеча позже влияет на обеспечение, но не меняет ценовую потерю этих 5 единиц при точном выходе по 98.

Если фактическое закрытие произошло по 97,8, потеря по цене уже равна 11 USDT до расходов. Если добавляются комиссии, итог увеличивается ещё. Калькулятор ниже намеренно показывает базовую формулу без этих поправок и не обещает предельный убыток. Его удобно использовать для проверки арифметики, после чего нужно вернуться к реальным условиям инструмента и плану исполнения.

Проверьте расчёт на своих числах

Что проверить

• Обоснованная граница идеи, определённый капитал и денежный бюджет риска.
• Единица количества, множитель, шаг, минимумы и правила округления.
• Запас на расходы и неблагоприятное исполнение, а также остальные риски счёта.