Дневник трейдера: что записывать

Что записать до результата

Первоначальная запись должна позволять восстановить, почему сделка вообще рассматривалась. В неё входят инструмент, направление, таймфрейм, условия входа, отмены и выхода, исходная разметка и выбранный денежный риск. Полезно сохранить скриншот и время создания. Тогда позднейший красивый график не заменит ту информацию, которая была доступна в момент решения.

Если использовались RSI, объём или дивергенция, записывают параметры и момент подтверждения. «Индикатор показывал сигнал» слишком расплывчато для проверки. Для автоматизированного сценария нужны также свежесть данных и состояние наблюдения. Пропущенная из-за недоступности котировки возможность не равна совершённой по идеальной цене сделке.

Как связать план с фактическими заявками

У одной идеи может быть несколько входов, частичных выходов и изменений защиты. Для каждого исполнения сохраняют время, количество и цену, а для заявки — идентификатор, сторону и конечный статус. Отмена остатка после частичного исполнения не означает, что позиция стала нулевой. Связь между событиями помогает не потерять уже открытый риск и не посчитать один результат дважды.

Время записывают с явным часовым поясом, удобно в UTC. Иначе данные биржи, программы и личной заметки трудно сопоставить. Отдельные отметки «заявка отправлена», «принята», «исполнена» и «позиция закрыта» объясняют задержки. При технической проблеме это позволяет выяснить, потерялся ли сигнал, не прошла ли заявка или результат просто не был корректно отображён.

Как считать результат серии

Для денежного итога нужны фактические сделки, комиссии, funding и другие применимые начисления. Если результат выражается в R, определение этой единицы задают заранее: например, исходный планируемый денежный риск. Её нельзя после каждой неудачи менять так, чтобы статистика выглядела лучше. Частичные фиксации учитывают в общей истории идеи по выбранному последовательному правилу.

Небольшая удачная серия не доказывает устойчивую работоспособность подхода. Анализируют распределение выигрышей и потерь, просадки, условия рынка и качество исполнения. Имеет смысл разделять соблюдение правил и прибыль: корректная убыточная сделка и прибыльное случайное нарушение несут разную информацию. Меняют один осмысленный параметр, сохраняя прежнюю версию правил для сравнения.

Две фиксации вместо одной цели

Пусть открыто 10 единиц по 100. Сначала 4 проданы по 103, затем оставшиеся 6 — по 99. Ценовой результат равен 4 × 3 + 6 × (−1) = 6 до расходов. Запись «цель 103 достигнута» без количеств могла бы ошибочно приписать прибыль 30 всему объёму. Запись «остаток закрыт в минус» без первой части тоже исказила бы итог.

В дневнике эти исполнения относятся к одной исходной идее с общей последовательностью. После комиссий и начислений получится её чистый результат. Далее сравнивают его с планируемым отношением и правилами сопровождения. Такой журнал помогает увидеть, была ли проблема в исходной гипотезе, раннем уменьшении позиции, расходах или непоследовательном исполнении, а не объяснять всё итоговым цветом PnL.

Что проверить

• Исходная версия идеи, время, параметры наблюдений и денежный риск.
• Все исполнения с количествами и связью с конкретной заявкой и позицией.
• Полный результат, технические пропуски и соблюдение правил независимо от прибыли.